決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える:聖杯システムは身近にある(2)


交互作用の原理を念頭にベットするテクニカルファクターをいろいろと模索してみた。

立会外買付という需給変化と独立の挙動を示すあるテクニカルファクターを掛け合わせてみたところ、大きくパフォーマンスが向上した。


まだ堅牢性評価が十分ではないため実弾投入は先だが、可能性を感じるエクイティーカーブではないだろうか。


この手の話に触れたことのあるトレーダーは、かつて高い支持を得た土屋賢三氏くらいしか記憶にない。

彼はマルチファクターモデルを素材に勤勉なトレーダー達を啓蒙していたが、彼の語る本質を理解できないトレーダーによる誹謗中傷に疲れ果ててしまった様子だった。

稀有な存在だっただけにまこと残念である。


私もずいぶん昔、新宿で開催された彼のセミナーに、トレードスクール1期生と共に参加したことがある。

そのセミナーの最後の方で軽く触れていた決定木の使用方法はユニークでありながら本質を突いていることを察した参加者はほぼいなかっただろう。
(DVDをお持ちの方は再度見直してほしい。)


彼は本来帰納の手法として使用すべき決定木を演繹の手法に転化していたのだ。


(つづく)


PS.
こういったセミナーは一人で参加する方が多いと思うが、意識の高い仲間と参加すると学びの質も格段に上がる。

上記セミナー終了後、近くの居酒屋で消化しきれなかった部分をお互いに語り合って補完したり、自分のシステムにどのように応用するかなどを検討した記憶がある。

また、何よりこういう時間は楽しいので、今年も多くの仲間とそんな時間を共有できるようトレーダーとしての資質を向上させたい。

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