今月コツコツため込んできた利益の4割ほどが溶けた。
週末に組み立てた戦略通りの仕掛けだったので、負けて納得ではある。
日曜日の検証チーム緊急対策ミーティングでは、19000円割れはまだセリクラではないという結論に達していた。
仕掛けるなら日またぎで時間をかけて細かく買い下がっていくのが良いだろうと。
で、本日の自分のトレード。
まず、寄り付きは持ち越した2銘柄買い2とトピックスWインバース売り1のニュートラルポジション状態。
こちらはだいたいトントンスタート。
新規では、強い買いシナリオが走っている銘柄リストを漁って、深めの指し値買いを入れる。
ここで約定したら底だろうという価格に分散して仕掛ける。
加えてレスポンストレードの売りシナリオが走っているものを1銘柄。
寄りから30分で買い4銘柄と売り1銘柄が約定。
初動はいい感じにリバっていた銘柄が多かったので、安心して見ていた。
が、あとはご存じのように強烈なベータ売りに押されて、個別銘柄のアルファを完全に押しつぶす展開。
ポジション量的に買い6、売り3という状態だったので、さすがに損失は免れなかった。
後悔はないが反省点は2点ほど。
ひとつは買いをもう少し我慢できたのではないかという点。
検証チームのディスカッションや個人の追証強制決済ルールを考えると、早くても後場寄りを待つべきだった。
恐怖の追証デススパイラルの口火を切るのが松井証券の後場寄りからなので、特に個人比率の高い銘柄に着火するならそこからかなと。
もし寄り底だったら、週末時間をかけて組み上げた戦略が無駄になるというサンクコストに負けてしまった気がする。
ちなみに、今日の強烈な下げによる強制決済予備軍の方が厚みがあると思うので、同様のことは明日にも適用できるだろう。
ただし、強制決済のルールがリーマンや震災の頃とは変わっているので要注意。
ふたつめは、買いシナリオが走っている銘柄選定が甘かったこと。
再度見返してみると、買いシナリオは走っているが、結構な仮需の重しが存在する銘柄に仕掛けていた。
事実、それらの銘柄はインデックスを遙かに超えた下落を演じていた。
やっていることは間違っていないが、まだまだ精度が甘いと反省。
ということで、ポジションはザラ場引けの1銘柄を残してすべて引けで投げた。
明日からは気持ちをニュートラルに戻して再チャレンジだな。
