決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える:聖杯システムは身近にある(1)


このところ話題にしてきた立会外買付。

直観的に微妙なイベントなので、エッジとして使えるかなと疑心暗鬼になりつつも、みんなそんな気分だろうからやる意味があるかと思い直し、数日前から検証中。

現在のところ、単純な仕掛けではやはりエッジとしては弱く、20営業日で1%~2%のリターン程度。


これを多くのトレーダーは残念な結果と捨て去るだろうが、データサイエンティスト視点で見るとそれは極めってもったいない。

まずは私が昔書いた下記の記事を通して読んでほしい。

決定木を用いた期待収益極大化のための判別分析

これは決定木(ディシジョンツリー)と呼ばれる、データマイニングの世界では有名な分析手法。

この手法を多くのデータサイエンティストは変数の組み合わせ最適化に利用しているが、本質は違う。

変数の組み合わせによる「交互作用」を見出すのがこの手法の正しい使い方だ。

交互作用を見出すには、エッジとしての強弱よりも、エッジ間の独立性が重要なのである。

立会外買付のような弱エッジのイベントでも独立性が高ければ、他のエッジとの組み合わせで飛躍的にパフォーマンスを高める可能性があるということ。


我々システムトレーダは誰も気づかないようなブルーオーシャンシステムを渇望している。

一方で、正しい分析手法や知識発見の手続きを知らないために目の前にある聖杯を見逃してしまっている。

トレードシステムの構築とはすなわちヒストリカルデータの最適化だと勘違いしているトレーダーの多さがその証左だろう。


テクニカル分析のエッジと立会外買付のエッジを単なるリターンの視点ではなく相互の独立性の高さの視点で認識できれば、読者の使っているそのシステムが大きく飛躍すると直観しないか?

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職業:データサイエンティスト
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