儲けのタネを探る:立会外買付取引(ToSTNeT-3)(2)


立会外買付取引の特徴としては、まず実施頻度の高さがあげられる。

適宜開示速報を見ていると、時期の偏りはあるが月の半分以上は実施されている模様。

システムトレーダーとしては、この試行回数の多さは期待値への収束の観点から魅力的だ。


ただ、検証はしていないが、おそらくエッジが存在していてもそれほど強力なものではないだろう。

いくつかの事例を眺めてみると、立会外買付は事前に買い手と売り手の合意がある場合がほとんど。

つまり、大株主から株をマーケットの外で受け渡すだけなので、株価に対して理論的には中立となる。


逆に公募増資や一部指定などの強力なエッジを持つイベントは発生頻度が低い。

したがって、低頻度強エッジのイベントを収益の軸にして、資金が遊んでいるタイミングで高頻度弱エッジ(と考えられる)このイベントを仕掛けられると理想的だ。


理論的に株価中立のイベントなので検証する意欲は湧きづらいが、頻度の魅力もあるためとりあえず仮説までは考えてみるか。




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