決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える:聖杯システムは身近にある(4)



記憶が確かであれば、土屋氏は決定木の第一分岐用ファクターに「セクター」を使っていた。

なぜセクターなのか、恥ずかしながら即座には理解できなかった。

当日の製氷皿の例えや彼の他のDVDを咀嚼すると、市場における投資資金はセクターやサイズ内で還流しているとのこと。


つまり、自動車セクター内の銘柄を売った資金は同一セクター内の銘柄購入に充てられ、決して電機や金融セクターには移動しないのだ。

これが「セクター内リターンリバーサル戦略」が有効な理由である。


この確固たるマーケットメカニズムを事前仮説として持っているトレーダーは、セクターを自信もをって第一分岐用ファクターに採用する。

無知なシステムトレーダーはセクターの混在したデータを無理やり最適化しに行くのだから、勝負はやる前から決まっているようなものだ。


確かにセクターよりもリターンに対して説明力の高いファクターは多数あるだろう。

しかし、マーケットメカニズムに依拠しないファクターを説明変数にしたシステムの最適化ほど危険なものはない。

多くのシステムトレーダーが最適化の無限ループを抜け出せない理由がここにある。


私も通った道なので、その無限ループにはまる苦しさはよくわかる。

だからこそ、何とか抜け出すことのできた先人として、システムトレードに熱意をもって取り組んでいる読者を応援したい。

何か感じ入るものがあれば、私から発する機会を是非逃さずキャッチしてもらえればと思う。

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