チャートリーディング能力を高めるための前提思考:脳を用いたデータ濾過作業



“音符を読むように価格変動を予測する。”

「 新マーケットの魔術師」で、リンダ・ブラッドフォード・ラシュキが語った言葉だ。


さらに、パンローリングに掲載されている彼女のインタビュー記事には下記のようにある。

”マーケットでは、まず自分と価格、そして価格と価格という関係がありますね。それと同じように、音楽の場合は私と音、あるいは音符と音符という相互の関係があります。”

人間の多くの労働領域に機械が浸食している現代、それでも人間が機械に勝る領域が「未知の時空間パターン認識能力」だ。


では、その能力を最大限活かすににはどうすべきか?

機械が認識し得ないパターンを認識するために必要な情報を含んだデータを脳内にインプットするのが最初の手順となる。


だが、そのデータおよび組み合わせが、未知のパターン認識にとって必要な情報を含むかはどうかは事前にはわからない。

わからない段階でデータを縮約して情報を落としてしまう行為は厳しく戒めるべき。


たとえば5日移動平均。

平均を取ることでデータは1/5に減少するが、含まれる有用な情報の濃度が高まったかどうかの保証は一切ない。

一方で、5日分のヒストリカルデータは、移動平均よりも多くの情報を含んでいることは確実である。


そこで、雑味ごとすべてインプットして、脳という巨大関数にその濾過作業を託すのだ。

データの濾過能力を鍛えていくプロセス。

それこそが人間が人間たるゆえんを突き詰める、機械に勝利しうる唯一の道といえるだろう。


事実、前出の記事でラシュキはこうも語る。

“私の場合、バー・チャートさえあれば、移動平均線は必要ありません。”


音楽家で五線譜に移動平均やボリンジャーバンドを引いて、含まれる情報を縮約する者はいない。

彼らは、その無機質な音符のすべてを受け止める行為によって、作曲家の哲学や思想、時代背景や喜怒哀楽を感じ取り、脳内関数で濾過し、唯一無二の調べを奏でる。


我々システムトレーダーも、無機質な計算機で構築した関数に盲従するのではなく、自分という唯一無二の関数を通して、相場の世界に己の存在を表現してみようではないか。

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