売買の執行に可能な限りの厳密さを求めようと、仕掛けや手仕舞いが一意に定まるルールを考え中。
その前に、そもそもの前提として“どこで仕掛けてどこで手仕舞うか”を最適化したところで、たいして期待値は引き上がらないと考えている。
エッジはその前の銘柄選定における準備段階に求めているので、25日移動平均を抜けようが、一目均衡表の雲を抜けようが、直近高値を抜けようが、自分の感性に応じて好きにすればいいと思う。
ということなので、個別のチャートを眺めながら1銘柄1銘柄ウンウン唸って仕掛けどころを探る、などということに時間をとられないよう、厳密なルール化を図っている次第。
さて、たとえば「高値ブレイクで仕掛ける」といった場合、決めるべきパラメータは意外と多い。
プログラマなら実際にソースコードを書いてみて、その行数でパラメータの多さを体感できるだろう。
まず「高値」とは何かを決めなければならない。
タートルズに倣って直近20日の最高値を高値と決めたとする。
ルールとしてはシンプルだが、実際にチャートを眺めると、しっくりこない場面が多いことに気がつくだろう。
たとえば、前日が直近20日の高値であるが、30日前にはそれ以上の高値の山がある場合。
直感的にはその30日前の山なりの高値を抜けてから仕掛けたいところだ。
では、日数を30日にすれば解決かというと、そうはならない。
さらに上の高値の山が40日前にあったら、やはりそこをブレイクするまで待ちたくなるものだ。
こんな感じで、自分の感性と実際のルールとの落としどころを探っている最中。
最終的には100%ルール化せず、一定のルールに従った後、判断の余地を残さざるを得ないだろう。
そして、最後の判断を自分の感性に委ねてみる。
プログラムで表現できないその最後の一手が、意外と期待値を引き上げてくれるエッジになるかも。
