トレードスクール第五講:集合知による帰納、演繹両面からの究極システム構築構想



明日はトレードスクールの折り返しである第五講。

お題はいよいよ「トレードシステム構築の理論と実践」。


前半は、イベント・ドリブンをエッジとしてシステムを構築するための理論部分を講義する。

“イベント選択→ユニバース選定→アルファ抽出→判別ファクター効果検証”の流れをガッツリ解説したい。


生徒は、事前に配布しておいた夕凪さんとの対談を復習しておくと同時に、前回講義、データからの有用な情報抽出のドキュメントを見返しておくこと。

これまで学んだ知識が一切無駄なく融合する芸術を今回の講義に見るだろう。


講義後半ではシステム構築の実施手順を、システムトレーダー兼データサイエンティストの複眼を持つ自分視点で解説する。

検証用エクセルファイルは枝葉を極限までそぎ落とし、シンプルに本質的な部分のみを検証できるように考えて作った。

これを使って、生徒にも手を動かしてもらい、やっていることの意図をきちんと理解してもらいつつ、自分自身で堅牢なシステムを構築してもらう。


さて、今日、カラオケでのどを慣らしながら思いついた。

このスクールの新講義かつ、もっとも充足した時間になるであろう「集合知トレーディング」に関連したアイデア。

それは、この講義に自分のデータマイニングスキルを掛け合わせて究極のシステムを構築するという、前代未聞の試みだ。


具体的には、まず宿題として生徒各々に判別ファクターを考えて検証してもう。

生徒全員が考えた判別ファクターと、リターンを目的変数とした分析用データを1枚のエクセルシートにまとめる。

このデータをディシジョンツリー(CHAID)に流し込んで、みんなで討論しながら極限最適化を図るのだ!


演繹的に合理性を持った判別ファクターを、帰納的アプローチであるデータマイニングで最適化する。

しかも、第六期はバリバリのプロから初心者、そして居住地域や職業まで多様な思考の生徒が揃っている。

つまり、堅牢性を担保するための必要条件である「多様性」が、人材レベルで存在するのだ。


第六期11名の頭脳を、自分のデータマイニング手法で統合して完成させる、名付けて「アンサンブルトレードシステム」。

こんな取り組みができる場は、我がトレードスクール以外あるまいて。


出来上がったシステムが果たしていかなるパフォーマンスを叩き出すのか。

今から楽しみすぎる!


PS.
嫌なことから徹底的に逃げまわり、好きなことだけを徹底的に追求する生き方。

少しずつ回り始めた予感。

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トレード歴:18年
パフォーマンス:
年利30~60%を10年以上継続中
職業:データサイエンティスト
居住地:東京
年齢:40歳前後

イベント投資の第一人者「夕凪」さんの思考と技術に渾身が鋭く切り込む音声対談。 明日から直接使えるテクニックや専業トレーダーとしての心得など、何度も繰り返し聞いて欲しい内容が満載。 トレードスクールの座談会として実施した企画でもあるので、その熱の籠もった雰囲気も同時に楽しんで欲しい。

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