昨日の宣言通り、金融緩和にベットするため、フルロングポジションに激薄ヘッジで本日の日銀発表を向かえた。
結果はご存じの通り、「現状維持」。
発表と同時に、現物の動かない昼休みの時間帯、日経平均先物は一気に18000円割れまで売り込まれる！
今月積み上げた利益をすべて吹き飛ばしたか・・・。
そう思った矢先、急激な買い戻しが！
勢いは引けにかけても止まらず、終わってみれば前日比プラスの高値引け。
喜んだのも束の間、自分のスイングポジションを眺めると、結構な損失が・・・！
加藤茶ばりの二度見をしてしまったが、やはり現実だった。
中、小型株を中心とした今のポートフォリオの性質上、インデックスに出遅れるのは織り込み済みだった。
だが、何故かポートフォリオ全体で損失が出ており、しかもヘッジ側でも当然損勘定となった。
結局今月の利益の20%程度を吹き飛ばす結果に。
まあ、スイングトレードの場合、この程度の損失は許容していかなければならないので、損失自体はそれほど気にはならない。
気にすべきは、まだまだ自分のポートフォリオの性質を理解していないことだ。
インデックスがどうなれば自分のポートフォリオがどのような損益を生み出すか。
それを理解せずにベータにベットするのは博打である。
とりあえず、引き続き我がカンピュータは強い上昇を示現しているので、デルタロングは継続。
自分のポートフォリオは本日インデックスに強烈に引き離されたので、再度のリターンリバーサルを期待してフルポジションも継続。
感触が確かなら、ここからの損失は限定されており、利益を追うのみのはず。
今回金融緩和がなかったことで、カンピュータを是としたシナリオは、10月28日FOMC金利引き上げ見送りからの10月30日金融政策決定会合での金融緩和の一本で見ておこう。
期間的にもちょうど上昇エネルギーが持つギリギリのラインかと。
