GPIFポートフォリオ採用銘柄を使った売買戦略の組み立て（２）
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まず、有識者会議の座長である伊藤隆敏東京大学大学院教授の提言を抜粋してみる。 『現行で東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークに採用する国内株式のパッシブ運用では、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視する新たな指数であるＪＰＸ […]
年別: 2013年
GPIFポートフォリオ採用銘柄を使った売買戦略の組み立て（１）
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今、金融の世界ではかなり話題になっているGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）。 恥ずかしながら、私は会社の同僚に「この動きどう思う？」とアドバイス求められて初めて知った次第。 システムトレーダーは、こういった世の中 […]
積み上げる日々の純度
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肌寒い土曜日、紅葉を見るべく昭和記念公園へ足を運ぶ。 イチョウやモミジがちょうど見ごろを迎えており、萌えるような風景がそこかしこに広がる。 また横田基地が近いせいか、米軍と思われる集団がオーケストラを披露していた。 流暢 […]
概念獲得の真意と真髄
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一時期「齋藤孝」を好んで読んでいた時期があり、彼の書籍はスクールの第一講の教材でも使っている。 どの書籍だったか忘れたが、表題の「質量転化の法則」という記述は、当時なるほどなと感心していたのを思い出す。 圧 […]
マーケットの魔術師 エドワード・ソープの名言
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高度な数理モデル用い開発された金融工学の歴史を叙述した本 「ウォール街の物理学者」の概要。 「エドワード・ソープ」という人名だけ引っかかったので、ちょっと書く。 「続・マーケットの魔術師」は、システムトレーダーとしても興 […]