今週土曜日は、お盆明け3週間ぶりのトレードスクール。
今回から実需定量フェーズに入っていく。
システムトレードらしい講義はここから。
しばらく検証の素材を何にしようかと思案していた。
前回第六期は東証一部指定銘柄組み入れイベントだった。
パッシブファンドの買いが入るため、安定して勝てるイベントであることから、素材としてはとても良質である。
しかし、エッジが存在することがわかっている状態のシステムを検証しても面白みがないし、2度目となると自分の興味も薄れてしまう。
いろいろ考えた結果、第1四半期の決算発表にすることにした。
その中でも、あえて検証チームでなかなか結果が出なかったユニバースを使おうと思う。
素のリターンは1ヶ月で1.3%程度。
ここから10名の生徒がどれだけリターンを伸ばしてくるのか。
自分も思いも付かないようなファクターを提案してくるのか。
今からとても楽しみである。
前回ぶっちぎりで優勝した超有名ソーシャルゲームの統括プロデューサーは定量的な分析は苦手なので、仮需定性フェーズで黄塵を拝した他の生徒にも優勝のチャンスがあるだろう。
特にプログラムが得意な生徒や多変量解析が得意な生徒はかなり有利なのではないかな？
自分の強みを存分に発揮して、是非皆をアッと驚かせて欲しい。
今回の結果はデータを提供してくれた検証チームにも共有するつもりなので、チームメンバーは楽しみにしてお待ちあれ。
講義終了後は築地の新鮮な海産物を肴に、お酒を飲みながらのシナリオ検討会も控えているので、そちらも皆で思いっきり楽しもうではないか！
その楽しみに向けて、今週はしっかり準備しないとな。
