将来の巨額資金運用を見据え、来年から一部資金をを流動性の高い日経225銘柄に移行しようと準備している。
わずかなエッジを重層化して、しっかりとしたエッジに仕上げていく予定だ。
そのわずかなエッジをいろいろと調査しており、そのひとつが、かつて死ぬほど検証した日経225先物の寄り引けの傾向。
基本的には日経225先物は、寄り付きから引けにかけて下げる傾向があった。
さらに、前日が陽線の場合はその傾向がより強かった。
したがって、その傾向が今後も続くのであれば、売りポジションは寄り付きで、買いポジションは引けで仕掛けると少しだけ有利になるのではないかと考えた次第。
さて、久しぶりに触る懐かしの日経225先物の4本値、2014年の結果はどうだろうか？
累積損益グラフを見ると、さすがに単体でベットする気にはならない。
当時はデルタ、ガンマ、ベガ、セータから少しずつおこぼれをいただきながらひたすら凌ぐ日々だった。
イージーモードのイベント主体の今となっては、よくこんなハードモードで戦っていたものだと、戦慄さえ覚える。
ただ、単純な損益では、前日陽線＆同値線の日は寄り引けで4.6円下げ、前日が陰線の日は8.7円上げている。
よって、前日陽線＆同値線の日に売りを建てる場合は寄りで、前日が陰線の日には引けで売り建てると、そこはかとなくエッジを獲得できるか。
かつては見えなかった日経平均の動きも、今ならその胎動を日々感じられるようになった。
相当の年月を費やして蓄積した知識を再度掘り起こし、今の拡張された概念と接続していく。
やばいくらい楽しい！
