昨日1月25日日曜日午後21時より、業績予想修正予測システム構築を目的とした検証チームのスカイプミーティングを実施した。
手入力のファクターがメインとなるため、優位性が確保されたユニバースから280サンプルを抽出し、それに対して1週間かけて検証担当の4人が作業に当たる。
当日は、前回のミーティングで各自に割り当てられた検証ファクターに関する仮説、検証結果、考察を説明してもらった。
合理的仮説と十分なパフォーマンスを両立するファクターは、なかなか見いだしにくくはあった。
それでもチームメンバーが力を合わせた4倍速での検証の積み上げは、堅牢なシステムへ確実ににじり寄っている実感をもたらしてくれる。
可能性を感じるシステムも複数ある。
まず自分のファクターで、仮説は合理的だが堅牢性が若干弱いシステム。
理由はよくわからないが様々な軸で堅牢性が担保された安定感のあるシステム。
サンプル数は極小だが、明らかに効果がありそうな確変システム。
だが、結局とある基本的なユニバースの軸の効果が大きいという結論に。
ということで、そのユニバースがそもそも売買できるのかをメンバー一人に調査してもらいつつ、他のメンバーはこのユニバースの排他的なユニバースを深掘りすることとなった。
並行してプログラマのメンバーには、今後の運用を見越して、適時開示情報のPDFファイルから必要なデータをボタン一発で抜き出すシステムを開発してもらう予定。
わずか1ヶ月で、実弾投入可能なシステムまで昇華し、運用の仕組みの構築までが見えてきた。
こういうペースで心ある仲間と成長していければ、来年の今頃は+3シグマの圧倒的上質なトレーダーになれるはず。
いやーやばいね、我がHighFAI検証チームの集合知は!