本日は大納会。
ということで、2014年の年間売買収支報告と来年の展望を。
下記が月次の累積リターン推移。
途中で資金の出し入れをしたので多少の誤差はあるが、とりあえず年初資金に対して累積で60%を超えた。
先日の動画で60%超えないかなと言った刹那、昨日のTOPIX組み入れ掉尾の一振でギリギリ滑り込んだ。
厳密には前月比+5%を目指しているので目標達成とはいかなかったが、株デビューイヤーであることを考えれば上々の出来といえる。
月次では、1月にスタートダッシュを決めたのも束の間、まだ諸々慣れていなかったことと、余計な裁量を多分に入れたため、2月、3月はほぼ横ばい。
4月からは基本的には堅調に推移。
9月のマイナス収支は、資金を日興證券に移しつつ旅行に行っていたため、1週間以上ノーポジションだったことが響いた。
ドローダウンも日経平均先物運用時とは比較にならないほど浅いものだったため、年間を通して青ざめるようなことはなかった。
ただ、日経平均自体も年初16148→年末17450、+8.1%の上昇と堅調に推移していたことから、ロング目に構えている今のトレードスタイルが相場つきに支えられていた感は否めない。
どこかで必ずやってくる強烈な相場を、資金の少ない早めの時期に経験したいところ。
さて来年であるが、イベント主体の基本スタイルは踏襲しつつ、大型株トレードに向けての足がかりを作っていきたい。
まず、今まで日経ダブルインバースでヘッジをかけていたものを、225構成銘柄の売りでヘッジをかける。
225銘柄の中で割高でかつ上値の重たい銘柄を売ることで、そのアルファ分のエッジを積み上げてパフォーマンスを引き上げる。
次に相場感、すなわちベータにも今まで以上にベットしていく。
今年は相場感と自分の判断がイマイチ合わなかったので、判断のための素材の精査と判断する自分自身をより上質に仕上げていきたい。
相場の上げ下げを思いっきり外しても利益が積み上がるイベントのエッジに甘えないように。
収益ウェイトの高いイベントも、今以上にバリエーションを増やしていく。
1月10日には、我が精鋭部隊であるHighFAI検証チーム第二期がキックオフとなる。
業績予想修正を事前に予測するシステムを作り上げる予定なので、これが形になれば当面の資金増にも耐えられるだろう。
収益源の構成比としては、イベント60%、ベータ30%、225銘柄リターンリバーサル：10%といったところか。
上記収益を支える堅牢な土台としてのチャートリーディングや資金環流シナリオの組み立て、ポートフォリオ組成などの技術も平行して高めていく。
そして何より、自分および意識高く関わってくれる仲間を含めた上質な環境を整備すること。
他力本願を旨とする我が成長忌憚の真価が問われるであろう2015年。
すこぶる楽しみである。
