半値から移動平均への移行:テクニカル分析はあくまでもトリガー、エッジたりえない

この連休中、考えたあげく、今まで仕掛け、手仕舞いの判断に使っていた“半値”をやめて、代わりに移動平均を使うことに決めた。

移動平均をトリガーにする

半値は直近レンジで売買したトレーダーの損益分岐点を表すため、納得感があると同時に、実際にそこで止まることも多く、使い勝手が非常によかった。

また、ブレイク&トレンドフォローとの相性もよく、今のトレードスタイルにもマッチしていた。


だが、50銘柄以上を管理しながら逐一その線をチャート上に引いていかねばならず、サラリーマンをやっている今だと、結構な時間を使ってしまう。

ルールを決めて自動で引いてくれるツールでもあればいいのだが、すぐに実現するのは難しい。


さらに細かい話をすると、kabuステーションで線を横に引こうとすると、1ドット単位のズレがないように調整するのが微妙にストレスになっていたりする。

マウスを放した瞬間、1ドットずれてしまい修正する、みたいなことが毎日起こる。


また、そもそも半値を使ったら期待値が引き上がるのかというと、おそらくそんなことはないだろうと思う。

データソースが4本値である以上、どんなテクニカル分析を使っても大差はない。


自分なりの納得感やストレス、期待値に差がないこと、運用負荷などを鑑みて、kabuステーションで自動的に表示される移動平均を使うことにした。


自分がチャートで判断するポイントは、他のテクニカルトレーダーのように“これからこの株価は上がるのか?”や“このチャートパターンは期待値がプラスか?”などではない。

そんなことは正直どうでもいい。


上位概念として、日本株や売買対象ユニバースへの資金の流入、流出のレジーム判別をしているので、チャートで見るべきは“上値が軽そうか?”だけである。

上値が軽ければ、資金流入レジームに入ったときに上昇しやすいだろうから、そんな銘柄達をユニバースとしてざっくり捉えられればそれでいいのだ。


よって、現段階での期待値はゼロでも問題ない。

自分が見ているのは、未来の期待値なのだから。

過去から現在までを最適化するシステムトレーダーには、にわかに信じられないこのパラダイム転換。

深く考えてみる価値はあると思うが、ま、その判断はお任せする。


ツイッターなどを見ていると、最前線の億トレーダー達の多くは、長期投資、スイング、デイトレ問わず、自分なりの基準を持って、グローバルな資金の流れを捉えようとしている。

今の個人トレーダー達が、10年前では考えられないレベルで戦っている状況を垣間見るに、自分もそれ以上の速度で成長していかなければ食い物にされるだろうと切に感じる。


チャートパターンで期待値がどうとか、シャープレシオがどうとか、プロフィットなんとかかんとか、最適分散ゴニョゴニョ・・・と言っている時点で、申し訳ないがすでにカモネギ。

もしそんなところを堂々巡りをして結果が伴っていないのなら、いい加減自分のレジームをドラスティックに変えるべきだ時期に来ているのではないかな?




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