3連休を控えた本日、今年最後の勝負所と考え、引けでヘッジをすべて外し、ポートフォリオを丸裸のフルロングに構えた。
カンピュータ指標はまだ上昇トレンドの半ばにも到達していない状況で、揉み合いからの早期ブレイク、および金融緩和期待の定性シナリオ、その他諸々を鑑みた決断だ。
カンピュータ指標のイメージとしては、指標上の大底の9月24日が69.2（17572円）、今日が90.1（18439円）、ターゲットが130～140といったところか。（あくまでもカンなので深く考えないように・・・。）
計算上はこの上昇トレンドで日経平均2万円を伺うため、まだまだ取れる値幅は厚いはず。
ただし、その読み通りに推移したとしても、課題がいくつかある。
まずはポートフォリオが現在、インデックスから引き離されていること。
大相場の場合、どうしても大型株から動いて、中型、小型に波及していく。
このタイムラグの中、中、小型株中心のポートフォリオでタイミングを図るのは相当に難易度が高い。
したがって、今日の上昇を確認してヘッジをはずし、リターンリバーサルのアルファを取りにいって、下落のバッファを作った。
あとは、最近気づいたのが自分のポートフォリオにおける業種の偏り。
チャートの形状から銘柄選定をスタートさせているため、どうしても“今強い”銘柄が多く組み込まれる。
今強い銘柄は必然的に今強い業種から多く出現するため、業種が偏ってしまう。
現在のポートフォリオでは、小売り、サービスが分厚かったので、今週は強烈な利益の後、ガッツリ戻す展開となった。
目標利益との比較においては十分なのだが、甘受しているボラティリティに見合っているかは疑問だ。
目先はイオンやセブン、ファストリの業績見通しが怪しくなってきたので、手持ち銘柄にも暗雲が立ちこめるか。
とりあえず、手持ちの少ない別の業種のウェイトを上げて対応していこう。
これまではヘッジを完全に外すようなトレードはしてこなかった。
相場に絶対はないため、あらゆる状況に常に対応できる構えを取るべきだと考えていたからだ。
しかし、人並み外れた結果を残してきた人達を観察したとき、分厚い保険をかけながら勝負していた試しはない。
彼らは、自分にできる最高の準備を整えた後は、自分の直感に殉じ、1点フルベットする。
今回の勝負はそこまでのものではないのだが、来たるべき大勝負に向けてのリハーサルも兼ねて、フルロングポジションで挑む！
さてさて、我がカンピュータ指標に殉じたトレードの結末、どうなりますかな！？
