密かに復活していた!?ダウ逆張りシステム:定性感覚による定量システムのスイッチは可能か?

風の便りで「ダウ逆張りが復活している」という話を聞いた。


「ダウ逆張り」

NYダウが上昇した日には日経平均先物を寄りで売って引けで買い戻し、下降した日は逆をやる。


とても懐かしい言葉だったので、久方ぶりに過去のデータを引っ張り出してきて、新しいデータを追加し調べてみた。

ダウ逆張り寄り引けシステム

おー、確かに。

まさに、最近お騒がせな女史の提唱する○ル○起チャートそのもの!


問題はダウ逆張りシステムにスイッチするタイミング。

このチャートから逆引きすると、2013年4月4日の異次元緩和以降の振り落とし完了後、急激に機能しているようにも見える。


ま、ある意味サンプルゼロのこの事象でレジームをスイッチできるシステムトレーダーはいないだろう。

せいぜい、単回帰直線の傾きがある閾値を超えたらスイッチするくらいか。


かつて自分も、複数の独立したシステムを、機能している時期だけ使えないかと試みたことがある。

某サイトで「関数乗り換え法」と称して運用されていたシステムが、相当なパフォーマンスを出していたからだ。


しかし、結局その試みはうまくいかず、「関数乗り換え法」の中身を解明できなかった。


今は、少数の指標と自分の変動感覚からレジームを感じ取ってポジションをコントロールしている。

天底を当てることは無理だが、一歩遅れて波に乗るくらいだったら出来ている感触はある。


この感覚を頼りに、複数のシステムをスイッチしていくことは可能だろうか?

定量システムを定性感覚でスイッチするトレーダーはそれなりにいそうな気がするのだが、今の自分のスタイルとは相容れないだろう。


何かよいアイデアをお持ちの方がいればご一報を。




2 Responses to “密かに復活していた!?ダウ逆張りシステム:定性感覚による定量システムのスイッチは可能か?”

  1. gorowan 123 より:

    初めまして、半自動ダウ 日経225先物トピックシステムトレーダーをしてます、70%ですか正解率
    予想と反した時は手動でシステムトレード、買いなら売りに変更してトレードします・・・
      先物は日中のみ 半自動 システムトレード 先物(日中)
      NY 売買
    回数 日付 始値 高値 安値 終値 差 % サイン 実際 日付 始値 高値 安値 終値 差 % ボラビリティ 損益額(初値ー終値)
    2018年9月14日 0.00 #DIV/0! 2018年9月17日 0.00 #DIV/0! 0.00 ¥-
    2018年9月13日 0.00 #DIV/0! 2018年9月14日 0.00 #DIV/0! 0.00 ¥-
    2018年9月12日 0.00 #DIV/0! 2018年9月13日 0.00 #DIV/0! 0.00 ¥-
    2018年9月11日 0.00 #DIV/0! 2018年9月12日 0.00 #DIV/0! 0.00 ¥-
    2018年9月10日 25991.91 26039.96 25854.13 25857.07 (134.84) (0.52) 買い 2018年9月11日 1688.50 1698.25 1688.5 (1688.50) (100.00) 9.75 -¥1,688,500
    2018年9月7日 25951.02 26002.99 25818.39 25916.54 (34.48) (0.13) 買い 〇 2018年9月10日 1675.00 1693.00 1675.00 1686.50 11.50 0.69 18.00 ¥11,500
    2018年9月6日 25973.02 26073.68 25880.84 25995.87 22.85 0.09 売り 買い 2018年9月7日 1679.25 1684.25 1674.00 1689.75 10.50 0.63 10.25 ¥10,500 ¥10,500
    2018年9月5日 25919.84 26011.22 25871.04 25974.99 55.15 0.21 売り 不能 2018年9月6日 1695.00 1699.75 1688.5 1691.75 (3.25) (0.19) 11.25 -¥3,250 ¥- 北海道地震乱高下が激しいエントリー不能
    2018年9月4日 25916.07 25971.77 25805.95 25952.48 36.41 0.14 売り 〇 2018年9月5日 1713.50 1715.00 1706.00 1700.50 (13.00) (0.76) 9.00 -¥13,000 ¥13,000
    2018年9月3日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 2018年9月4日 1722.50 1724.25 1712.50 1720.50 (2.00) (0.12) 11.75 -¥2,000 ¥2,000
    2018年8月31日 25964.85 26028.83 25879.77 25964.82 (0.03) (0.00) 出ず 売り 2018年9月3日 1731.50 1733.50 1715.25 1721.00 (10.50) (0.61) 18.25 -¥10,500 ¥10,500
    1 2018年8月30日 26099.01 26104.37 25934.80 25986.92 (112.09) (0.43) 買い 〇 2018年8月31日 1726.25 1732.00 1726.25 1732.50 6.25 0.36 5.75 ¥6,250 ¥6,250
    2 2018年8月28日 26082.53 26167.94 26035.30 26124.57 42.04 0.16 売り 〇 2018年8月30日 1752.00 1754.50 1738.50 1733.25 (18.75) (1.07) 16.00 -¥18,750 ¥18,750
    3 2018年8月28日 26092.70 26122.24 26037.85 26064.02 (28.68) (0.11) 売り 買い 2018年8月29日 1733.00 1745.75 1733.00 1739.00 6.00 0.35 12.75 ¥6,000 ¥6,000
    4 2018年8月27日 25882.71 26067.57 25882.71 26049.64 166.93 0.64 買い 売 2018年8月28日 1741.00 1744.25 1730.00 1730.00 (11.00) (0.63) 14.25 -¥11,000 ¥11,000
    5 2018年8月24日 25688.58 25826.05 25688.58 25790.35 101.77 0.40 売り 買い 2018年8月27日 1713.75 1731.50 1713.75 1728.00 14.25 0.83 17.75 ¥14,250 ¥14,250
    6 2018年8月23日 25714.86 25762.56 25608.02 25656.98 (57.88) (0.23) 買い 〇 2018年8月24日 1707.00 1711.00 1700.50 1711.00 4.00 0.23 10.50 ¥4,000 ¥4,000
    7 2018年8月22日 25825.06 25836.16 25722.43 25733.60 (91.46) (0.35) 買い 売り 2018年8月23日 1700.25 1703.00 1693.75 1697.00 (3.25) (0.19) 9.25 -¥3,250 ¥3,250
    8 2018年8月21日 25786.99 25888.82 25784.90 25822.29 35.30 0.14 売り 〇 2018年8月22日 1700.25 1703.00 1693.75 1697.00 (3.25) (0.19) 9.25 -¥3,250 ¥3,250
    9 2018年8月20日 25727.70 25790.17 25716.41 25758.69 30.99 0.12 売り 買い 2018年8月21日 1683.00 1700.00 1682.75 1697.50 14.50 0.86 17.25 ¥14,500 ¥14,500
    10 2018年8月17日 25550.80 25728.16 25521.66 25669.32 118.52 0.46 買い 〇 2018年8月20日 1681.00 1692.75 1678.00 1684.00 3.00 0.18 14.75 ¥3,000 ¥3,000
    11 2018年8月12日 25327.19 25381.39 25153.93 25187.70 (139.49) (0.55) 買い 〇 2018年8月13日 1690.25 1707.25 1690.25 1707.25 17.00 1.01 17.00 ¥17,000 ¥17,000
    12 2018年8月9日 25401.19 25101.19 25222.88 25313.14 (88.05) (0.35) 買い 売り 2018年8月10日 1710.50 1710.5 1679.50 1684.00 (26.50) (1.55) 31.00 -¥26,500 ¥26,500
    13 2018年8月8日 25615.72 25634.11 25557.48 25587.75 (27.97) (0.11) 買い 売り 2018年8月9日 1740.75 1743.00 1730.75 1740.00 (0.75) (0.04) 12.25 -¥750 ¥750
    14 2018年8月6日 25437.43 25540.02 25381.38 25502.18 64.75 0.25 売り 〇 2018年8月7日 1747.00 1756.00 1739.25 1740.75 (6.25) (0.36) 16.75 -¥6,250 ¥6,250
    2018年8月5日 25437.43 25540.02 25381.38 25502.18 64.75 0.25 売り 買い 2018年8月6日 1733.00 1746.00 1730.50 1744.50 11.50 0.66 15.50 ¥11,500 ¥11,500
    16 2018年8月2日 25360.37 25467.9 25325.17 25462.58 102.21 0.40 売り 〇 2018年8月3日 1744.00 1747.00 1736.50 1727.00 (17.00) (0.97) 10.50 -¥17,000 ¥17,000
    17 2018年8月1日 25461.63 25488.80 25278.32 25333.82 (127.81) (0.50) 売り 〇 2018年8月2日 1758.50 1758.50 1743.00 1742.50 (16.00) (0.91) 15.50 -¥16,000 ¥16,000
    18 2018年7月30日 25345.21 25490.98 25245.21 25415.19 69.98 0.28 売り 買い 2018年7月31日 1756.83 1773.25 1755.25 1773.25 16.42 0.93 18.00 ¥16,420 ¥16,420
      ¥231,670

    • konsin225 より:

      gorowanさん

      こんにちは。

      寄り引けトレードで利益を出されているんですね。

      すごい!


      自分は少し前までグローバルな資金の流れを読みながら取り組んでいました。

      機械的にやるのはかなり難しいトレードなので、やはりgorowanのようにどこかで裁量を入れていく必要があるのでしょうね。

      gorowanさんが書かれているように北海道地震での判断など、異常な状況でこそ人間の出番ですね。

      逆にここをチャンスと捉えられるように日々アンテナを張っていられるかどうか。

      今は前例のない状況に対処できるトレーダーになるべく、自分を心・技・体鍛えているところです。

      お互い頑張りましょう!

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