密かに復活していた！？ダウ逆張りシステム：定性感覚による定量システムのスイッチは可能か？

風の便りで「ダウ逆張りが復活している」という話を聞いた。


「ダウ逆張り」

NYダウが上昇した日には日経平均先物を寄りで売って引けで買い戻し、下降した日は逆をやる。


とても懐かしい言葉だったので、久方ぶりに過去のデータを引っ張り出してきて、新しいデータを追加し調べてみた。

ダウ逆張り寄り引けシステム

おー、確かに。

まさに、最近お騒がせな女史の提唱する○ル○起チャートそのもの！


問題はダウ逆張りシステムにスイッチするタイミング。

このチャートから逆引きすると、2013年4月4日の異次元緩和以降の振り落とし完了後、急激に機能しているようにも見える。


ま、ある意味サンプルゼロのこの事象でレジームをスイッチできるシステムトレーダーはいないだろう。

せいぜい、単回帰直線の傾きがある閾値を超えたらスイッチするくらいか。


かつて自分も、複数の独立したシステムを、機能している時期だけ使えないかと試みたことがある。

某サイトで「関数乗り換え法」と称して運用されていたシステムが、相当なパフォーマンスを出していたからだ。


しかし、結局その試みはうまくいかず、「関数乗り換え法」の中身を解明できなかった。


今は、少数の指標と自分の変動感覚からレジームを感じ取ってポジションをコントロールしている。

天底を当てることは無理だが、一歩遅れて波に乗るくらいだったら出来ている感触はある。


この感覚を頼りに、複数のシステムをスイッチしていくことは可能だろうか？

定量システムを定性感覚でスイッチするトレーダーはそれなりにいそうな気がするのだが、今の自分のスタイルとは相容れないだろう。


何かよいアイデアをお持ちの方がいればご一報を。