今月の損益の出方は、先月までと比べてかなりまったりしている。
日々の損益の標準偏差では、先月の1/3まで落ちている。
ポジションの量自体は2/3程度で維持しつつ利益のペースは上回っているので、数字だけ見ればパフォーマンスはアップしているといえる。
日々の損益での勝率は6勝6敗で50%と想定通り。
ルーチンの洗練とメンタル面のコントロールを考えれば、年内はこのペースをしっかり維持したいところ。
機械的な売買の中で、裁量の余地が最も大きいのがヘッジ量のコントロールだ。
目先は本格的な下げトレンドが来ることを想定し、ヘッジ比率を60%程度に維持して構えている。
着火点となる価格を割り込んだら一気に100%のフルヘッジまで持って行く予定。
一応グーグルカレンダーにはFOMCと日銀の予定だけは記入してある。
だが、各種情報源を遮断しているため、市場がどういったコンセンサスでポジションを作っているのかはまったくわからない。
頼れるのは、株価の値動きとカンピュータ指標および自分のポートフォリオの感覚のみ。
ターゲットとなる日付を意識しながら、株価や自分のカンに耳を傾ける。
明日の日銀がひとつの変化日になる可能性を想定しながら、直感でヘッジをかぶせにいく。
皆が見ている情報を遮断することで他者との認識に差異を生み出す。
特殊な取り組みだが、自分はいたって合理的だと思っている。
11月、12月はそれを証明する月となるだろう。
自分でも結果が楽しみだ。
