自己株式取得発表の信頼性はリターンを説明する重要なファクターか？
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今は需給関連のイベントにアンテナを張り巡らせている。 先日の貸株超過による逆日歩もまだ検証が手つかずではあるが、今度は「自己株式取得」に関して。 自己株式取得は“自社株買い”とも呼ばれ、発行企業自らが市場で株を買い戻す行 […]
年別: 2014年
イベント投資家夕凪さんからの新たな気づき：4751 サイバーエージェントの上値の重さ相談会
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昨日、新宿東口側の紀伊國屋書店で偶然夕凪さんと遭遇した。 なんでも、長期投資家の集まりにお呼ばれされているとのこと。 ご自身の著書を手土産とするため、紀伊國屋に寄ってみたらしい。 夕凪さんの人柄や人徳は様々なジャンルの投 […]
逆日歩攻めはトレーディングエッジたりうるか：6054リブセンスの挙動観察
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需給ベースのトレーディングエッジとして、貸株超過で逆日歩攻めにあっている銘柄は調査する価値があるのではないかと思い、観察を始めている。 日本証券金融が、各証券会社からの制度信用取引における売り買い余剰分を突き合わせ、株が […]
最短で大域的最小解を目指すと局所的最小解にはまる（２）：能動的崩壊の意義
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局所的最小解への収束問題は、関数の形状を変化させることで解決する。 これ以上二乗誤差が減少しなくなった時点で、ニューラルネットワークの重みにホワイトノイズを与える。 すると近似すべき関数の形状が変化するため、大域的最小解 […]
最短で大域的最小解を目指すと局所的最小解にはまる（１）：最急降下法のワナ
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組み合わせ最適化ツールは、システムトレーダーの強力な武器である。 かつては高額な専用ツールでしか実現できなかったものが、今はRなどのフリーソフト、あるいはエクセルのソルバーでも簡単に実現できる。 本当にいい時代になったも […]