ボリンジャーバンドの憂鬱：トレーダーとして戦う武器の原理を理解する（２）
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正規分布に従わない株価の問題を解決する、件のトレーダーのセミナーや山崎元氏の本で提唱されている方法がある。 偶然の共通性だとは思えず調べてみると、金融工学の世界で用いられる、データの定常性を確保するための非常にメジャーな […]
「シストレ錬技」の記事一覧
ボリンジャーバンドの憂鬱：トレーダーとして戦う武器の原理を理解する（１）
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今回の話は、件のカリスマトレーダーが語っていた内容を最新のデータで再検証したものとなる。 以降の話に既視感を覚えた読者は、長きにわたってシステムトレードの研究に勤しんでいるものと推察されるため、素直に敬服の意を表したい。 […]
ダウの犬投資法：異なるトレーダーの共通性からエッジを見出す
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「ダウの犬」という投資法がある。 1991年、ファンド運用会社の経営者であるマイケル・オヒギンズが提唱した投資法だ。 この投資法はいたってシンプル。 NYダウ指数の構成銘柄30種のうち、配当利回りの高い上位10銘柄を等し […]
手書きチャートの会を終えて：相当ビビるの巻・・・
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先日3月29日、トレードスクール第六期オリエンテーションを兼ねた手書きチャートの会を開催した。 場所は休日は比較的閑静なビジネス街である東京都中央区京橋の会議室。 参加者は17名。 事前にいただいたコメントを読むにつけ、 […]
会社四季報2014年1集新春号（2013年12月13日発売）アナウンスメント効果検証（５）
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いろいろ問題を抱えるデータだが、前回の配当率2%以上のデータを使う。 これらの銘柄に対して、浮動株比率の違いによってどのような変化が起こるか検証する。 浮動株比率が低い銘柄は市場に流通している株式が少ないことを意味する。 […]