最短で大域的最小解を目指すと局所的最小解にはまる（２）：能動的崩壊の意義
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局所的最小解への収束問題は、関数の形状を変化させることで解決する。 これ以上二乗誤差が減少しなくなった時点で、ニューラルネットワークの重みにホワイトノイズを与える。 すると近似すべき関数の形状が変化するため、大域的最小解 […]
「シストレ錬技」の記事一覧
最短で大域的最小解を目指すと局所的最小解にはまる（１）：最急降下法のワナ
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組み合わせ最適化ツールは、システムトレーダーの強力な武器である。 かつては高額な専用ツールでしか実現できなかったものが、今はRなどのフリーソフト、あるいはエクセルのソルバーでも簡単に実現できる。 本当にいい時代になったも […]
インプットをピュアに上質に、そしてリーマンノイズを除去する快感を知る
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固定収入ゼロのドフリーになって、3ヶ月半。 全身に転移していたサラリーマン癌細胞も徐々に消滅してきている感触を得る。 この感覚を一言で言い表すと、思考がかなりピュアな状態になってきたというところ。 これまでも思考の質を高 […]
ヘッジコストの最小化を考える：1306 VS 1356、kabu.com VS SMBC日興証券
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現在の自分のトレードは、下記の流れに従って実施している。 1．期待値優位なイベントの期間、銘柄を抽出しリスト化 2．個別の不確定要因や重複した優位性を考慮し優先度を決める 3．優先度の高い銘柄からチャートの形状を観察し、 […]
増担保規制解除はトレーディングエッジとなりうるか（３）：25日移動平均乖離率の怪
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増担保の規制があるということは、当然その解除もある。 需給バランスの変化は解除のタイミングでも起こる。 「信用取引に係る委託保証金の率の引き上げ措置等に関するガイドライン」を再度参照してみよう。 ■解除基準 次に掲げる […]