儲けのタネを探る：連想記憶的なシステムトレーディングエッジの探索
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立会外買付の検証を続けていく中で、芋づる式に様々な概念に出会う。 状況区分でいえば、立会外買付単体で行われる場合と、一連の自己株式取得の流れの中に存在する場合。 目的区分でいえば、自己株式消却や、資本提携解消、大株主が目 […]
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（４）
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記憶が確かであれば、土屋氏は決定木の第一分岐用ファクターに「セクター」を使っていた。 なぜセクターなのか、恥ずかしながら即座には理解できなかった。 当日の製氷皿の例えや彼の他のDVDを咀嚼すると、市場における投資資金はセ […]
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（３）
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決定木で分析を行う際、よく見かけるのがデータを放り込み、そのままの設定で木を成長させるというものだ。 そして何の工夫もないまま生成させた木に対して独善的な解釈を加えていく。 実際、上記のような使い方しかできないツールも多 […]
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（２）
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交互作用の原理を念頭にベットするテクニカルファクターをいろいろと模索してみた。 立会外買付という需給変化と独立の挙動を示すあるテクニカルファクターを掛け合わせてみたところ、大きくパフォーマンスが向上した。 まだ堅牢性評価 […]
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（１）
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このところ話題にしてきた立会外買付。 直観的に微妙なイベントなので、エッジとして使えるかなと疑心暗鬼になりつつも、みんなそんな気分だろうからやる意味があるかと思い直し、数日前から検証中。 現在のところ、単純な仕掛けではや […]