決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（４）
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記憶が確かであれば、土屋氏は決定木の第一分岐用ファクターに「セクター」を使っていた。 なぜセクターなのか、恥ずかしながら即座には理解できなかった。 当日の製氷皿の例えや彼の他のDVDを咀嚼すると、市場における投資資金はセ […]
「シストレ錬技」の記事一覧
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（３）
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決定木で分析を行う際、よく見かけるのがデータを放り込み、そのままの設定で木を成長させるというものだ。 そして何の工夫もないまま生成させた木に対して独善的な解釈を加えていく。 実際、上記のような使い方しかできないツールも多 […]
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（２）
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交互作用の原理を念頭にベットするテクニカルファクターをいろいろと模索してみた。 立会外買付という需給変化と独立の挙動を示すあるテクニカルファクターを掛け合わせてみたところ、大きくパフォーマンスが向上した。 まだ堅牢性評価 […]
決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える：聖杯システムは身近にある（１）
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このところ話題にしてきた立会外買付。 直観的に微妙なイベントなので、エッジとして使えるかなと疑心暗鬼になりつつも、みんなそんな気分だろうからやる意味があるかと思い直し、数日前から検証中。 現在のところ、単純な仕掛けではや […]
マーケットの魔術師 エドワード・ソープの名言
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高度な数理モデル用い開発された金融工学の歴史を叙述した本 「ウォール街の物理学者」の概要。 「エドワード・ソープ」という人名だけ引っかかったので、ちょっと書く。 「続・マーケットの魔術師」は、システムトレーダーとしても興 […]