1357日経平均ダブルインバースインデックスの衝撃！：2倍どころか1/10以下・・・
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完璧なポジション組成・・・のはずだった。 昨日の段階までは・・・。 前日引けで完全にデルタニュートラルポジションに構え、ベータリスクをきれいに消す。 そこにECB政策金利発表で株価が急落して戻ってくる。 NT倍率的に日経 […]
「実需スイング実践」の記事一覧
2015年11月累積損益結果：比較的安定した静寂のトレード
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先月11月の前半は、技術の洗練、無駄なルーチンの排除に、後半はその継続運用に集中。 特に真新しいことをするでもなく、ひたすら淡々とした売買に徹していた。 結果は、日別勝率が19戦9勝で47%、月次の累積リターンが+4.2 […]
売買執行のルール化：自らの感性と厳密さの狭間のゆらぎが優位性をもたらすか？
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売買の執行に可能な限りの厳密さを求めようと、仕掛けや手仕舞いが一意に定まるルールを考え中。 その前に、そもそもの前提として“どこで仕掛けてどこで手仕舞うか”を最適化したところで、たいして期待値は引き上がらないと考えている […]
ポジション積み増しのオペレーションを排除：ニコラス・ダーバスを早くも裏切る
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来週からブレイク後にポジションを段階的に積み増すオペレーションをなくす。 今はとにかく削れるものは徹底的に削る方針なので、考えたあげくこのポジションマネジメントに白羽の矢を立てた。 理由はいくつかある。 最も決定的な理由 […]
レジームスイッチのオートメーション：本質的要素のみを組み上げ機能美の世界へ
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ベットしているシナリオを業績期待に絞り込んだことで、今後は直接的なレジームの変化を感じることができると考えている。 銘柄抽出の条件もほとんど機械的に行っているため、日々抽出される銘柄数をカウントできる。 さらに、損益の出 […]