MSCI指数定期銘柄入れ替え(見直し)イベントを儲けのタネにする

スクール第三講の座談会は夕凪さんがゲスト。

ということで、予習もかねて「MSCI指数定期銘柄入れ替え」について調べてみる。

MSCI指数とは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)社が独自に算出している株価指数で、70か国以上の株式市場をカバーしている。


下記のような特徴がある。

・浮動株比率を採用(ただし、TOPIXとは定義が異なる)
・各国の産業グループにおいて、浮動株調整後の時価総額で85%をカバー
・銘柄入れ替えは5月、11月がメインで、2月、8月はサブ
・採用基準
 -浮動株調整後の時価総額
 -浮動株割合が15%を超える
 -ATVRでの流動性

トレードで収益を得るための考え方としては、①事前に採用(除外)銘柄を予測して仕掛ける、②発表後の実需の買い(売り)に乗る、の2パターンがある。


ブログを書いている本日現在では、すでに銘柄は発表済みのため、②を考えてみよう。

2014年5月15日の寄り前、下記3銘柄の採用が発表された。

・6740 ジャパンディスプレイ
・9435 光通信
・9048 名古屋鉄道

自分はこのMSCIに乗っかったことがないため、いかなるファクターが効くのか、皆目見当がつかない。

セオリー的には、採用基準にあるように“時価総額”が効くのだろうか?

△ジャパンディスプレイ 354億
◎光通信 3982億
◎名古屋鉄道 3077億

厳密には浮動株比率の調整が必要だが、とりあえず光通信と名古屋鉄道が強そう。


あとは、チャートの形状や信用買い残の推移を見ると、名古屋鉄道が実需の買いに対して素直に上値を追えるように思える。


特に本日の日足は完全に明暗が分かれている。


ということで、ネタ仕込みも兼ねて、名古屋鉄道に突っ込んでみるか。

35万円で夕凪さんとの座談会にひとネタ加えられると考えれば安いもの。

検証結果に基づく期待値にベットするよい子のシステムトレーダーは真似しないように!


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