会社四季報2014年1集新春号(2013年12月13日発売)アナウンスメント効果検証(5)

いろいろ問題を抱えるデータだが、前回の配当率2%以上のデータを使う。

これらの銘柄に対して、浮動株比率の違いによってどのような変化が起こるか検証する。


浮動株比率が低い銘柄は市場に流通している株式が少ないことを意味する。

したがって、プラスのリターンをもたらすファクターの影響を増幅させるのではないかと考えた。


以下が浮動株比率別のリターン推移。


たしかに浮動株比率30%以下の銘柄のボラティリティが大きいように見える。

四季報発売10日後に仕掛けて、30日に決済すると5%のリターンとなっている。


あるエッジがプラスのリターンを持ち、もう少しパフォーマンスを向上させたい場合は、流動性の低い銘柄を選択するというアイデアは合理的である。

流動性は需給と直結するため、この辺りは深掘りして検証する価値があると思う。


さて、これにて会社四季報2014年新春号の検証は終了とする。

また次号でお会いしよう。


ん、業績予想修正が残っている?

こちらはメルマガ限定で検証結果を披露したい。

実はこのファクターこそ四季報をもっとも代表し、非常に興味深い結果を垣間見せる。

貴重な情報は前のめりに行動した者にのみに公開するべき。

では、向上心に燃えるシステムトレーダー諸君、あちらの世界でお待ちする。




コメントを残す

サブコンテンツ

本ブログ主の取り組みなど

【コンテンツ企画「天地万有」】
現在渾身主催で鋭意開催中!

この企画の詳細はメルマガにて!

【トレードスクール座談会】

この会のつづきはメルマガにて!

イベント投資の第一人者「夕凪」さんの思考と技術に渾身が鋭く切り込む音声対談。 明日から直接使えるテクニックや専業トレーダーとしての心得など、何度も繰り返し聞いて欲しい内容が満載。 トレードスクールの座談会として実施した企画でもあるので、その熱の籠もった雰囲気も同時に楽しんで欲しい。

※各種企画は基本メルマガで告知し募集をかけます。ちょっとでも興味のある方は是非メルマガに登録の上、その沙汰を待て!

トレードスクール需要調査経過

システムトレーダー兼コンテンツマーケター兼データサイエンティストがお送りする超上質な講義とハイレベルで情熱的な仲間が集う日本一の学び舎
「HighFAIトレードスクール」

スクールカリキュラムのご案内

第八期開催の需要調査を実施中!
「トレードスクール需要調査」

次期開催希望者 1名/16名

開催希望者が16名に達し次第オリエンテーションを実施します。 本物の学びを得、トレーダーとしての飛躍を遂げたい方は是非!

過去のトレードスクールの模様

HITPメンバーブログ

Factatics_Fund
現役トレーダーが熱く語るハイレベルトレード術
週株!TAのイベントトレード研究所
イベント投資(株主優待投資法など)を検証研究しているブログ

このページの先頭へ