前日の負ける要素に絡み、仕掛けや手仕舞い、ポジションマネジメントについて。
こちらもシンプルさを第一とし、ほぼ機械的に執行している。
わずかな有利さを求めて複雑なルールを積み上げた結果、執行をミスって大損失を被っているという失態が続いていたので。
やることを絞り込んでいくと、奇しくもニコラス・ダーバスの「ボックス理論」に酷似する形となった。
高値ブレイク後、その高値とその後つけた高値のボックスの中で仕掛けポイントを計算し指し値を入れる。
損切りポイントも一意に決まるようにしているので、執行における迷いはない。
終値であらかじめ定められたサポートを割れば翌日の寄り付きで投げる。
一般的な解釈ではブレイク後のトレンドフォローとなるので勝率は低い。
細かい損切りを重ねつつ、10銘柄に1､2銘柄の暴騰で利益を出す。
ただ、このブレイクの度に積み増すやり方は、実はポジションマネジメントとして非常に優れていることに気がついた。
損益は「利益状態にあるポジションの量×時間」と「損失状態にあるポジションの量×時間」の差で決まる、とは、最近繰り返し読み込んでいる件のブログの評。
この記述にガツンと来た。
前述の方法は、利益勘定のポジションを長持ちしつつその量を積み増し、損失勘定のポジションを消し去る。
結果、ポートフォリオ内には「利益状態にあるポジションの量×時間」だけが積み上がり、「損失状態にあるポジションの量×時間」は消え去り、常時、超利益追求型のポートフォリオが組成される。
ポートフォリオとしての質の観点で考えれば、損失状態にある銘柄の損切りに躊躇もなくなるし、ブレイク後の高値でのポジション積み増しも自信を持って執行できる。
精神的困難を伴う個々の執行を、合理的なポートフォリオマネジメントとして捉えることで、一般のトレーダーに対してメンタル面でも優位に立てるだろう。
稲は稲穂がたわわに実るまで育て、雑草は生えたそばから即刈り取る。
ということで、執行に関しても負ける要素を排除する取り組みを年内は続ける。
広げに広げた概念が徐々に収束して洗練されていく感覚はこの上なく心地いい。
無駄な学びというものは何もないのだと改めて気づいた。
