まずは、月曜にツイッターで配信予定のカンピュータ指標をご覧いただきたい。
9月28日の記事にあるように、我がカンピュータ指標が年に1、2回程度しか示現しない強烈な買いシグナルを示現した。
結果的にワンテンポ早かったが、ほぼ大底でポジションをしっかり作った。
さらに10月14日の記事で、第1ターゲット価格を18920円と設定。
ここを終値で抜け切れれば、強さを残しつつの最高の区切りと読んでいた。
すなわち、FOMCおよび日銀政策決定会合を通過後、2万円をぶち抜く強烈な吹き上げに乗れるだろうと。
そして本日、大幅ギャップアップから、宣言通り日中18920円の板を食い切って高値18930円にタッチ。
そのまま18920円を抜けて終値を付けて欲しかったが、引けにかけて弱含んでしまった。
この事実に自分はどう対処したか。
まず、重要なイベントを前に、完璧なる自分のイメージから少しずれたことに違和感を覚えた。
かつ、カンピュータ指標の予測によれば、3営業日後の10月28日、すなわちFOMCの金利政策発表日にデッドクロスの可能性を示唆している。
これらを総合して考え、ポートフォリオの中で相対的に弱い銘柄を決済、ポジション量の10%分のヘッジをTOPIXのWインバースで入れた。
一応まだフルポジションの80%はデルタロングにはなっているが、100%からは落とした格好に構えてオーバーウィーク。
週末を挟むことで、ポートフォリオとインデックスとのリターンリバーサルが消化されると想定し、月曜には60%くらいまで落とす予定だ。
したがって、現段階ではFOMCの発表前に全力の大勝負は避けるつもり。
アカギばりに倍プッシュ、倍プッシュといきたかったとこだが、自分のカンが違和感を感じている状態でのカミカゼアタックは匹夫の勇。
とりあえず先物ベースで1000円以上の値幅を取った格好なので、ひと勝負は終了とする。
以後はしっかりヘッジを入れながらのアルファプレイに徹していく。
普段はこのようなポジショントークはしないのだが、変動感覚と定性シナリオをミックスさせたリアルタイムな玉操作は読者の学びになると思い、1ヶ月に渡り書いてみた次第。
極薄エッジの日経225先物、オプション市場で10年以上生き残ってきた人間の読みと技術、少しは何かを感じて貰えれば幸いだ。
本来であれば、さらにガンマ、ベガ、セータプレイも披露したかったが、今は株の口座だけしか動かしていないので、それは通算損益が実現したときにでも。
ちなみに1年のうち、7割から8割はカオス状態であるため、基本はヘッジをしっかり入れてのアルファプレイになる。
今回のようなベータプレイは年に1ヶ月ないし2ヶ月くらいしかやらない。
しかし、資産を一気に増やせるのはこのベータプレイなので、ここでどれだけ大きく張れるかがトレーダーとしての器を示す。
そういう意味では、今回手持ち資産以上のポジションを裸でロングできたことは、かつてよりも器が大きくなった証拠だと、ひとりほくそ笑む。
思いのほか、新興、小型株がインデックスについて行けなかったので、それほど資産は増えなかったことはここだけの話にとどめておいて欲しい・・・。
PS.
もし来年のトレードスクール第八期の開催時期にイナゴ全滅の場合には、レスポンストレードの代わりにこのカンピュータトレードにカリキュラム内容を変更するかもしれないので、次期参加予定の生徒は、どちらが来るかドキドキワクワクでお待ちあれ！
