以前、日々のトレードの評価は標準偏差で行うべき、という話をした。
期待値および勝率は日々洗練されていく前提なので、あとはどれだけリスクを取れるかがカギだからだ。
で、その評価指標で運用していて気づいたことがある。
たとえば極端な話、20日毎日が大きな損失でも、似たような額の損失の場合、標準偏差は小さくなる。
標準偏差は平均からの偏差が計算の元となるからだ。
これは自分の感覚とは相容れない。
上記の場合は大きなリスクを取っており、最大限評価すべき。
起点を平均に取っているから起こる問題なので、解決策としては起点をゼロに持って行けばいい。
すなわち、標準偏差ではなく日々の損益の絶対値の平均を新たな評価指標とするのだ。
毎日の損益は、寄り付き前にはゼロなので、そこからどれだけ暴れることが出来るか。
ゼロから離れれば離れるほど良いトレード。
うむ、この方がしっくりくるな。
で、早速本日、とあるスイング玉の決算に絡む需給見通しを誤り、思いっきり暴落を食らう。
昨日までの分厚い利益の2/3をこの1銘柄で吹き飛ばす。
非常に高評価の日となった。
自分のトレーダーとしての器がガンガン拡張される感触を得たこの日。
明日が休みならロマネコンティ1978で祝杯を挙げたいくらい。