今年のトレードシステムは期待値への収束を重視する株式主体のスタイルへ



明日は大発会。

去年は日経225、TOPIX先物、オプションと株のハイブリッド運用だったが、今年は株に集中していこうと思う。


ご存知のように、私はシステムトレーダーであると同時にデータサイエンティストでもある。

大数の法則にしたがって期待値に収束させるには試行回数が必要となる。


先物、オプションでもアウトライトだけでなく各種パラメータやNTスプレッドを駆使すればある程度のエッジ分散が可能であるが、収益ドライバは共通であるため、分散化している感覚が持ちづらい。


また、相場が動かないときは1銘柄ではいかんともしがたいため、安定的に収益を得るのが難しい。

以前の記事に書いたように、収益の3本柱を確立することが今年の目標であるため、安定性のあるシステムを構築するうえでは株式に軍配が上がる。

需給バランスの乱れた状況は、株式では常時発生しているため収益化が容易であるためだ。

そういった状況を日々アンテナを張ってつかみに行く感覚も養いたいので、手作業手発注で運用する。


抽象度の高い本質は先物と変わらないが、具体的なシステムは時代や自分の立ち位置によって流転させていく。

長年続けてきたシステムを捨てて新たなチャレンジに向かうのはやはり不安もある。


しかし、タイガーウッズのフォーム変更のごとく、進化のためにはスクラップアンドビルドは必要不可欠。

この一年は大企業の安定的地位を捨て、パフォーマンス単位で契約を結ぶ働き方に変えるため、生き方そのものも変化を求める年。

ならばこの機会にトレードスタイルも一新して、そこに自分の生き方さえも投影させるようなシステムを確立していこう。


先の見えない不確実性下において自分自身にフルベットするこの緊張感。

大企業の安定的なポジションへの安住によって去勢されかかっていたオスのギラギラした本能が目覚める。

うーん、いいね、100%自分依存のこの感覚は。

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トレード歴:18年
パフォーマンス:
年利30~60%を10年以上継続中
職業:データサイエンティスト
居住地:東京
年齢:40歳前後

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