集合知検証チーム第二期(業績予想修正予測)第二回チャットミーティング

昨日1月18日21時より、業績予想修正をエッジとした新システムを構築すべく、メンバーとのチャットミーティングを実施した。


各自の画面を共有しながら、キックオフミーティングで決定したデータの精査、検証ファクター、ユニバース仮説を各自で解説しながら検討を加えていく。


データ精査担当のプログラマのおかげで、検証用データはかなりきれいに整った。

PDFからのデータ抜きだしと分割や併合を調整した株価データの取得など、細かいところで面倒な作業を頑張ってもらった。


ここから事前に層化抽出法でサンプリングしたデータを使って各自のファクターを検証する。

事前仮説はもっともらしいが、検証してみるとほとんどエッジがないのがシステムトレーダーの背負うべき宿命。


とりあえず自分も含め検証担当4人のファクターはイマイチという結果に。

ま、今回はデータになじむのが目的であり、十分想定内。


4倍速でエッジのなさに気付け、それをベースに勘所を掴む。

ひとりだったらこの段階で気持ちが折れるところだが、ここから加速していけるのがチームで取り組む強みだ。


収穫は、極めて腑に落ちる仮説に裏付けられたユニバースを選定できたこと。

四半期決算のある基本的な数値を基準にユニバースを選定したところ、それだけでいい感じのエクイティーカーブになった。

集合知で株式トレードに挑む

自分の時間軸である1ヶ月~2ヶ月で2%強~4%弱のリターン。

基本的な堅牢性評価は実施済み。


決算短信を見れば誰でも考えつくアイデアでこのパフォーマンスは正直驚いた。

これに現在取組中のチャートリーディング及び全体需給の判断を加えれば、1ヶ月で5%程度のパフォーマンスまでは持っていける自信はある。


検証能力に優れるシステムトレーダー達が口をそろえて言うには、ブログや本に書いてあるアイデアでも、実は十分なエッジが残っているという。

ただ書き手に検証スキルがないため、そのエッジの凄さに気がついていないらしい。

もし気づいていたらそんなに気軽に公表するはずはない、とも。


今回で言えば、7000件ものデータをPDFから抜き出すという作業がそれに当たるだろう。

こういったシンプルな作業でも、プログラムで一気に処理するのは意外と大変で、皆早々に諦めてしまう。

だから、拍子抜けするくらい簡単なアイデアでもエッジが残っているのだ。


しかも、このパフォーマンスはあくまでも基本環境に過ぎない。

ここから、会計のプロの視点、データサイエンティストの最適化、システム評価などを加え、誰も到達し得ない合理的で堅牢かつハイパフォーマンスなシステムに昇華していく。


ではメンバーのみんな、今週も各自のタスクをしっかりこなし、一緒に富豪への道のりを歩んでいこう!