月別: 2014年1月

決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える:聖杯システムは身近にある(2)

交互作用の原理を念頭にベットするテクニカルファクターをいろいろと模索してみた。 立会外買付という需給変化と独立の挙動を示すあるテクニカルファクターを掛け合わせてみたところ、大きくパフォーマンスが向上した。 まだ堅牢性評価 […]

決定木の交互作用による弱エッジの有効活用を考える:聖杯システムは身近にある(1)

このところ話題にしてきた立会外買付。 直観的に微妙なイベントなので、エッジとして使えるかなと疑心暗鬼になりつつも、みんなそんな気分だろうからやる意味があるかと思い直し、数日前から検証中。 現在のところ、単純な仕掛けではや […]

公募増資に関わるオーバーアロットメントが株価に与える影響の収益化仮説(2)

通常、オーバーアロットメントにより販売された株式は、公募、売出時と同等の条件による第三者割当増資で充当される。 主幹事証券会社は、その第三者割当増資を受ける権利を付与されることで株価変動リスクを抑える。 この権利を「グリ […]